Geldbestuur Tegnieke

Geldbestuur Tegnieke Deur Dan Blystone Die Kelly Criterion Die Kelly Kriterium is oorspronklik ontwikkel deur John Kelly, terwyl die werk vir ATTs Bell Laboratorium. Wanneer die metode in 1956 gepubliseer is dit die eerste keer gebruik deur die dobbel gemeenskap, en later as 'n doeltreffende geld monagement instrument deur die belegging gemeenskap. Die Kelly Criterion kyk na twee groot insette: W Die waarskynlikheid dat 'n gegewe handelaar / stelsel sal 'n wenner wees. R Die Win / verlies-verhouding bedrag wat uit die wen ambagte gedeel deur bedrag verloor verloor ambagte. Die Kelly persentasie is afgelei met behulp van hierdie in 'n vergelyking soos volg: Kelly% = W - [(1 - W) / R] Die Kelly persentasie word gebruik om jou optimale posisie grootte te wys. Byvoorbeeld 'n Kelly persentasie van 0,08 dui daarop dat jy 'n 8% posisie in die sekuriteite moet neem in jou portefeulje. In dobbel die formule bepaal die persentasie van kapitaal te wed op elke iterasie van die spel. Kellys formule is gebruik deur Edward O. Thorp, beide in blackjack en in die aandelemark. Ralph Vince se optimale-f metode het ten doel om die optimale hoeveelheid te waag op elke handel om winste te maksimeer die bedrag van aandele te waag op 'n gegewe Trade Show. Ralph Vince ontleed baie stelsels as rekenaarprogrammeerder vir Larry Williams, wenner van die 1987 Wêreldbeker-sokkertoernooi toernooi van Futures Trading. Optimale f Formule Number_of_shares = (Optimal_F * Current_Capital / starting_risk_per_unity_of_assets) / Security_Price waar begin risiko = maksimale verlies aan handel (in%). Die Martingale stelsel Martingale is 'n geld bestuur stelsel waar die grootte van beleggings voortdurend verhoog nadat verliese. Die beginsel agter die Martingale stelsel is dat statisties kan jy nie al die tyd verloor, en dus moet jy die in beleggings toegekende bedrag te verhoog, in afwagting van 'n toekomstige toename. Deur voortdurend toenemende posisie grootte hou die teorie dat die handelaar sal kom winsgewende egter hierdie veronderstel natuurlik 'n onbeperkte aanbod van kapitaal. Anti Martingale stelsel Die Anti Martingale stelsel is die omgekeerde van die bogenoemde waar meer risiko ná winste geneem en risiko tapse na verliese. Die 2 persent reël is 'n wyd gehou konsep in geldbestuur. Die reël 2% sê dat jy nooit meer as 2% van jou rekening aandele moet waag op 'n enkele handel. Mark Wizard Larry Hite "waag nooit meer as 1% van die totale aandele van 'n bedryf. Deur net waag 1%, ek afsydig staan ​​teenoor enige individu handel. " Die 6% reël deur Alexander Elder in 'Kom na my Trading Kamer' bepaal dat indien die waarde van jou rekening val 6% laer as dit sluit die waarde van die vorige maand moet jy ophou handel vir die res van die maand. Herwinning van verlore Equity Wanneer jy geld verloor in die handel die persentasie van jou opbrengs op jou oorblywende kapitaal nodig verbasend hoog na jou verlore gelykheid te herstel te wees. Oorweeg die volgende persentasies wat nodig is om te herstel van beduidende persentasie verliese in jou rekening: A 25% aandele Verlies vereis 'n 33% opbrengs aan die voormalige ekwiteitswaarde herstel. A 50% aandele verlies vereis 'n 100% terugkeer na die voormalige ekwiteitswaarde herstel. A 75% aandele verlies vereis 'n 400% terugkeer na die voormalige ekwiteitswaarde herstel. Stop verlies strategieë Daar is 'n aantal verskillende maniere om die gebruik van stop verlies bestellings nader as deel van 'n geld bestuurstrategie: Equity Stop. Hier is die handelaar's 'n vaste persentasie van hul aandele op 'n handels - en gebruik hierdie om die plasing van die stop verlies einde vas te stel. Grafiek Stop. Hierdie tegniek gebruik tegniese Analyse soos ondersteuning en weerstand vlakke om die posisie van die stop verlies einde vas te stel. Wisselvalligheid Stop. Hierdie metode maak gebruik van wisselvalligheid as 'n maatstaf van waar die stop verlies bestelling te plaas in 'n hoogs wisselvallige mark die verlies moet wyer wees en in 'n minder wisselvalligheid opstel van die stop moet strenger wees. Posisie Sizing in die skilpad Trading System Die Turtles gebruik wisselvalligheid gebaseer konstante persentasie risiko posisie sizing algoritme. Sien die volgende vir meer inligting oor die skilpad Trading System: Sien ook Jeff Quintos aanbieding oor Money Management Hoe 'n professionele sy handel kapitaal hier hanteer: